株で資産が増えていない?バルサラの破産確率とは

トレード手法
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Sammyです。

今回はバルサラの破産確率についてです。
意外と知らない人も多いのではないでしょうか。

株で資産がなかなか増えない、もしくは減っていっていると感じている人は一度自分のトレードとこのバルサラの破産確率表を見比べてみると良いと思います。

それでは詳しく説明していきます。

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破産確率表

まず初めに、バルサラの破産確率表は勝率とペイオフレシオを組み合わせたものとなり、自分の勝率とペイオフレシオの組み合わせで将来破産するかどうかの確率を見ることができる表です。

ペイオフレシオはリスクリワードとも呼ばれているものです。

リスクリワードについてはこちら。

簡単に説明すると利益と損失の割合です。10回のトレード平均で利益が10000円に対して損失は5000円なら比率は2:1となりリスクリワード(ペイオフレシオ)は2となります。

このリスクリワード(ペイオフレシオ)と勝率を掛け合わせることで将来の破産率を可視化することができます。

文書だけでだとわかりにくいので実際の表で見てみましょう。

リスク割合 5%

こちらはリスク割合5%の表にですが、バルサラの破産確率表はリスク割合の%によって少し数値が異なってきます。

この表は勝率とペイオフレシオでみますが、ネットによくある記事では大事な損失許容額がわからないものもあります。負けた時のリスク、つまり損切り額を総資金の何パーセントに設定するかで表の数値が変わってきます。

また、この表は総資産に対する損失許容額を複利で計算したものになっています。

上記の表は5%のリスクのものです。

そして下のこちらが10%。

リスク割合 10%

資金が小さい方はリスク割合が10%もあるかもしれませんが、今回は5%のほうで見ていきます。

例えばトレードの勝率30%(10回INしたら3回は利益が出ている)でペイオフレシオが1(利益と損失額が同じ)だとこうなります。

ペイオフレシオが画像だと0.9ですが、赤字の100%のところになります。これはこのままトレードを続けると100%破産することを意味しています。

この状況から抜け出すには勝率が30%しかないのであればペイオフレシオは1.8くらいまであげないといけない。もしくはペイオフレシオが0.9なら勝率を45%くらいまであげるのどちらかしかないわけです。

簡単にいうとペイオフレシオか勝率のどちらかをあげないと破産しますよ、ということですね。当たり前ですが。

この表はFXトレーダーは良く使っている印象がありますが、株式トレーダーで使っている人は少ないように感じます。実際にネット記事を探してみても株式トレーダーの記事はあまりヒットしません。

資産が減り続けている人は、自分のトレードをこの表に当てはめてみてください。きっと赤字に近いところにいるはずです。逆に資産が増えている人は破産確率が低いとも言えますので、緑色のほうによってくるはずです。

自身のペイオフレシオ、勝率がわからないのであれば、まずはトレード分析から始めてみましょう。自身のトレードをエクセルで管理するか、できない人はカビュウというアプリを使えば、自分のペイオフレシオと勝率を確認することができます。

初心者でトレードで資産を増やしたいのであれば、トレード分析は不可欠です。

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破産確率が高い危険領域から抜け出すには

資産が減っていっている人はまずは期待値を0まで持っていくことから始めましょう。この表でいうと黄色い0%のところにトレード成績を近づけることです。

期待値についてはこちらにて。

期待値を0まで上げるには簡単なことこの表でみると

  • 勝率25% ペイオフレシオ3
  • 勝率40% ペイオフレシオ1.5
  • 勝率50% ペイオフレシオ1

株トレードの場合でもこちらのどれかを狙う必要があります。

そのためには自分のトレードを分析しながら損小利大を常に心がける必要があります。

でもそんなことはわかっているけど、実際は難しいですよね。私は勝率とペイオフレシオ(リスクリワード)を上げるにはこのように考えます。

  • 勝率を上げるにはトレード回数を極力減らし、自分が得意とするトレードのみを行う。
  • ペイオフレシオを上げるには上値を買わず、サポート付近や自分のロスカットを意識しているところまで待つ。

どちらも簡単なように思えますが、先述したとおり実際は慣れるまではかなり難しいです。どちらも行うには、何度も説明しているように自分のトレードを記録して振り返りながら分析していかなければ、この破産する危険領域から抜け出せないと思います。

特に考察がないジャンピングキャッチをしている人は危険領域から抜け出すのは、かなり厳しいでしょう。

まずは自分のトレードを振り返り、分析しましょう。

あなたの得意なトレードはなんでしょう。デイなのかスイングなのか、ファンダなのかテクニカルなのか、どこで買ってどこで売ったのか、その時の心境やどういった考察をしたのか、などを振り返るべきだと思います。

そして特に重要なのは、そのトレードに再現性はあるのか。自身のトレードを言語化できないようであれば、もしかしたら再現性が乏しいのかもしれません。

銘柄考察の記事を参考にしてもらえると良いかもしれません。銘柄を考察し、分析していくうちに実際はトレードしていなくても自分が得意なパターンが少しずつ見えてきて、自身の能力も向上するはずです。

Sammyの銘柄考察
https://sammyblog.net/category/toushi/meigarakousatu/

ぜひともみなさんもトレードの記録を取り、気になった銘柄の分析をしてみてください。

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まとめ

バルサラの破産確率表について説明してみましたが、いかがでしたでしょうか?

マーケットに聖杯はありませんが、実はこの表をうまく活用すればそのトレードが自身の聖杯になる可能性は十分あります。

そういった自身の聖杯を見つけるためにも、このバルサラの破産確率表を活用してみても良いと思います。

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