株でトータルで勝つための期待値とは

トレード手法
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Sammyです。

今日は株式投資における期待値についてご説明していきます。

株やFXにおいて損少利大が大事というのはみなさんご存知だと思います。

ではどのくらいを目処に損少利大を考えていけばトータルで勝つことができるのでしょうか。

今回は期待値を使いながらトータルで勝つための考え方をご紹介していきたいと思います。

こちらの内容にも少し似ているので合わせてご覧ください。

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期待値とは

株やFXでトレードするにあたって勝率100%になることはまずありえません。

期待値を理解して損少利大になるようなトレードを心がければ勝率が30%、40%でも十分勝つことはできます。

それではトレードにおける期待値とはなんでしょうか。ウェブ上でも調べるとサイコロやコイントスを例えに見ることができます。トレードにおける期待値とはおそらくこういったことだと私は考えます。

トレードにおける期待値=(勝率×平均利益)−(負け率×平均損失)

この期待値をプラスに持っていくトレードができればトータルで利益をあげることができるという仕組みです。

つまり「損少利大をこころがけよ」と言われているのは分解していくとこういった式になってきます。

ではなぜこの期待値が重要なのかを例を元に考察していきます。

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期待値がなぜ重要か

先ほどのこちらの式を元に2パターンのトレードを見比べていきます。

トレードにおける期待値=(勝率×平均利益)−(負け率×平均損失)

トレードAは10回の取引で10万の利益、トレードBは10回の取引で10万の損失となっています。

それではそれぞれのトレードをさきほどの式に当てはめてみましょう。

トレードA
トレードにおける期待値=(30%×150000)−(70%×50000)
期待値=+10000

トレードB
トレードにおける期待値=(90%×10000)−(10%×190000)
期待値=−10000

もうお気づきかと思いますが、トレードAは1回のトレードに関して1万の期待値があるためトレードの回数を重ねていけばいくほど利益が出るということです。今回はわかりやすく10回のトレードにしましたが、これが100回のトレードなら利益は100万ということになります。

逆にトレードBは1回のトレードの期待値が−1万なので100回のトレードなら100万の損失を出すことになります。

期待値さえプラスであれば勝率が30%でも十分にトータルでは勝つことができるということですね。

このあたりの考え方は以前ご紹介したリスクリワードと共通してくる部分になると思います。

ここまではウェブで調べればいろいろ書いてあるかと思いますが、期待値を上げるトレード法について書いてある記事は少ないと感じています。

せっかくですので、期待値を上げるためにはどういったトレード手法をとれば良いかを実際のチャートを見ながら考察していきます。

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トレードで期待値を意識

期待値を上げるトレードに必要なのは「上がりそうな銘柄にロスカットラインを決めてエントリーする」シンプルにこれだと感じています。

またロット管理についても重要なので、ロット管理の面も合わせてチャートで見ていきます。

まずデイトレードの場合です。こちらはIPOのオーケーエムの5分足チャートです。

「上がりそうな銘柄にロスカットラインを決めてエントリーする」で確認していくと、この日はテーマ関連銘柄から資金が抜けはじめ、IPO全体に資金が入ってきていました。資金が入ってきているということは上がっていく可能性があるということです。

今どこに資金が入っているか、今後はどこに資金が流れていくかを考えることも重要です。

このオーケーエムもGUでスタートしました。黄色ラインのサポートライン付近で買われていることを確かめエントリーする。自分が考えたサポートラインを割る場合はすぐにロスカット。たったこれだけです。

たったこれだけ?と思われるかもしれませんが、期待値の式で考えると

トレードにおける期待値=(勝率×平均利益)−(負け率×平均損失)

圧倒的に平均損失を少なくすることができます。ロット管理さえ間違えなければ。

そして「上がりそうな銘柄」を選択できていれば平均利益を上げていくことができます。

実際にさきほどのチャートで見てみてもこのようになっています。

  • エントリー 1400円
  • ロスカットライン 1350円付近
  • 終値 1685円
  • ロスカットが50円に対して、上昇値幅が285円
  • リスクリワード比率 1 : 5.7

このように上がりそうな銘柄でのトレードを繰り返していけば期待値も上がり、トータルで勝つことができると思います。

これはデイトレードでしたが、スイングトレードでの例も見てみましょう。

これはツインバードの日足チャートです。

先ほどと同じように上がりそうな思惑を持った銘柄でオレンジ色の25MAも上昇し始めている途中です。

こちらもデイトレードと時間軸は違いますが、同じようにサポートラインを決め、割れたらロスカット、上がっていくようならホールドだけです。

  • エントリー 1300円付近
  • ロスカットライン 1200円付近
  • 高値 2000円
  • ロスカットが100円に対して、上昇値幅が700円
  • リスクリワード比率 1 : 7

やはり上がりそうな銘柄でのトレードを繰り返していけば期待値も上がり、トータルで勝つことができるということですね。

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期待値におけるロット管理

トータルで勝つことを考えて期待値を上げていくためにはロット管理も非常に重要です。

冒頭でも述べましたが、トレードにおいて勝率100%というのはありえません。

こちらの式で見てもおそらく勝率50%あれば良いほうだと思います。

トレードにおける期待値=(勝率×平均利益)−(負け率×平均損失)

つまり負ける確率が50%あるにも関わらずフルレバで全資産を突っ込んでしまうようでは必ず退場します。トータルで勝つためには1銘柄に入れる資金を決めておくことが懸命です。

例えば100万の資金があったとします。もう1度こちらの表をご覧ください。

100万の資金を1回で全力トレードするよりも実は数回に分けて期待値を上げていくほうがリスクもコントロールでき、結果的には継続的に利益を上げていくことができます。

毎回全力でトレードしているとトレードBを見てもわかるように9回までは勝てても10回目のトレードで退場してしまう可能性も十分あります。

このように期待値には取引回数も関わってくるので、トレードを続けるためのロット管理も期待値を考える上で同じように考慮してみてください。

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まとめ

今回は期待値についてご説明していきましたが、いかがでしたでしょうか。

以前ご紹介したリスクリワードとも共通する部分が多かったと思います。

実はこの期待値を理解し、トータルで勝つことを心がければトレードにおいて重要なメンタルを安定させることもできます。それはロスカットがトータルで勝つための必要経費だからと感じるからだと思います。

それでは期待値についてまとめてみます。

まとめ

トレードにおける期待値とは (勝率×平均利益)−(負け率×平均損失)

リスクリワードを考え、利益は伸ばし、ロスカットは必ず行う

期待値は取引回数も関わるので退場しないようロット管理も意識

あくまでもマーケットを基準とし、マーケットに合わせたトレードを心がけましょう。

リスクリワード についてはこちらをご覧ください。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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