Sammyです。
今回はRCIについて説明します。RCIは個人的にオシレーター系の中でもMACDと同様にかなり使えると思っています。
使い方を覚えればエントリーポイントや買われすぎ、売られすぎ、トレンドについて把握できるので、ローソク足、移動平均線と組み合わせて使えば信用性も高いと感じています。
それでは早速基本から実際のチャートでの使い方を見ていきましょう。
RCIの基本と設定
まずRCIとは？といった基本から説明してきます。
-100から+100の数値で売られすぎ、買われすぎがわかる
-80％以下で売られすぎ、+80％以上で買われすぎと判断される
短期線は直近の値動きの過熱感を表す(100%に近づくほど調整が入りやすくなります)
長期線はトレンドを表す（＋なら上昇トレンド、マイナスなら下降トレンド）
また、設定期間は短期９、長期２６をオススメします。
RSIとの違い
RSI：相対力指数
RCI：順位相関指数
ですが、これだけだとよくわからないですよね。
範囲：０～１００％
相場が買われすぎなのか売られすぎなのか？
設定期間において上昇日の値幅がどのくらいの割合なのか？
範囲：ー１００％～＋１００％
「上昇した日数」、「下落した日数」により計算される
上昇の日数が多くなると「買われすぎ」下落の日数が多くなると「売られすぎ」
買われすぎ、売られすぎが短期、長期のそれぞれでわかる
RCIは株価が連続で上昇するような動きで高くなり、逆に下落では低くなる特徴があります。
これは日経２２５の日足チャートです。
オシレーターの上でRSI、下がRCIです。
こうやってみてみるとRSIは50付近でニュートラルなのに対し、RCI短期は70付近で短期的には買われすぎ、長期は50付近でニュートラルではありますが、上昇のラインを描いているため、上昇トレンドということがわかります。
どちらも相場の加熱感を表しますが、RCIのほうがトレンドの中で押し目なのか、天井、もしくは底なのかを判断しやすいです。
それではRCIを実際の株価チャートで見ていきましょう。
株価チャートで具体的な使い方
トレンドの押し目エントリーとして使う
まず最初は上昇、もしくは下降トレンドの押し目エントリーとして使うことができます。
この記事では上昇トレンドを参考に説明していきますが、売りの場合は正反対のチャート、シグナルになります。
これはオリエンタルランドの日足チャートです。
中期と長期の移動平均線が上向きで上昇トレンドが出ています。
RCIは緑が短期、オレンジが長期となります。
確認すべきポイントはこちらです。
移動平均線と合わせてトレンドを確認する
長期のRCIに上昇トレンド(できれば80%以上)が出ている
一方で短期のRCIは売られすぎのシグナル(できれば-80％以下)
移動平均線などのサポートラインを割っていないか。
私は25日移動平均線をサポートとしてみることが多いです。
25日移動平均線を明確に割らず、なおかつRCIが70%以上をキープしているようであれば、一時的な押し目となり、そのあとも上昇トレンドを継続する場合は多いと感じています。
もう１つチャートを見てみましょう。
これはKDDIの日足チャートです。
白枠の中がエントリーポイントだと判断できます。
やはりRCI長期が70%以上を継続しながらRCI短期は売られすぎのサイン、そしてその時に移動平均線がサポートとして機能しているという条件が重なっています。
また、所感ではありますが、テーマ株や仕手株ではないほうがシグナルの信用性が高いと思っています。
ロスカットラインとしてはRCI長期が０%を割り下降トレンドに入る、ローソク足が25日移動平均線を明確に割るなどを上げれますが、こちらはその人の投資スタイル、投資時間軸にもよります。
逆張りのエントリーポイントとして使う
次はもう１つの使い方、逆張りのエントリーポイントとしての使い方を見ていきましょう。
これはトヨタ自動車の日足チャートです。
逆張り時のエントリーポイントとして気をつけるところはこちらです。
25日移動平均線から大きく乖離している。
出来高が普段よりも多い。
長期のRCIが90%付近で張り付いている
短期のRCIも同様に90%付近で張り付いているが、長期RCIをGCしている。
いわゆるグランビルの法則でいうエントリーポイント４ですが、こちらのほうが難易度が高いため初心者にはあまりオススメしません。
というのも、もう１つチャートを見てみましょう。
こちらもファナックの日足チャートです。
①のところでも上記のエントリー条件のいくつかはそろっていますが、その後さらに下落しています。
この場合はエントリーポイントとしては②になります。
ではどうやって判断していけば良いのでしょうか？
ここでエントリーする場合、注意しなければいけないポイントとしては
25日移動平均線からの乖離が大きくなく、まだ乖離する余地がないか。
RCIの短期、長期とも売られすぎで張り付いているが、短期RCIがGCしているか。
あとは出来高でも確認できる場合は急増しているか、どうかを確認したほうが良いと思います。
落ちるナイフを使む行為でもありますので、ロット管理も重要になってきます。
出した損失を取り戻す気で相場に向かってはニュートラルに相場を見ることができません。
まとめ
今回はRCIについて説明してきましたが、いかがでしたでしょうか？
RCIに限らずオシレーター系はそれだけのシグナルで判断せず、他の指標と組み合わせることで信用性が高まります。
ローソク足や移動平均線、出来高などと合わせてRCIを確認し、さらにはそれを踏まえて投資家心理を読むことをオススメします。
RCIは人気テクニカル指標ですのでぜひこの機会に学んでみてください。
